Reporting di conformità normativa

Il prodotto per il reporting di conformità normativa è stato sviluppato in partnership con alcune delle più importanti banche e società di investimenti europee, per la gestione dell'accresciuto volume di normative introdotto dall'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali e dalla direttiva dell'Unione Europea sull'adeguatezza patrimoniale (CAD). Questa soluzione consente all'azienda di determinare la modalità di gestione più adeguata al portfolio specifico. Supporta inoltre l'analisi degli scenari per la previsione degli effetti degli scambi proposti sui requisiti patrimoniali e riguarda i nuovi requisiti di adeguatezza patrimoniale della normativa Basilea 2, in conformità con la pianificazione normativa della FSA (Financial Services Authority) del Regno Unito

Ampia copertura di strumenti e norme

La soluzione dispone di una base di regole personalizzabili, con molte opzioni selezionabili dall'utente. Ciò consente di configurare il sistema per l'utilizzo ottimale del capitale. Le funzioni di reporting sono complete e visualizzano informazioni di riepilogo per le dichiarazioni FSA e informazioni gestionali, nonché report di controllo dettagliati che consentono di tenere traccia di qualsiasi voce nell'intero sistema.

Ampia copertura

Il nostro prodotto include tutti i metodi di calcolo e i processi di netting definiti nei seguenti elementi delle regole:

PRR (Position Risk Requirement, requisito rischio posizione), incluso FER (Foreign Exchange Requirement, requisito cambio)
CRR (Counterparty Risk Requirement, requisito rischio controparte)
Calcolo delle risorse finanziarie e LER (Large Exposures Reporting, reporting esposizioni elevate)
LEM (Large Exposures Monitoring, monitoraggio esposizioni elevate)
Esposizione ai crediti

Consente inoltre di calcolare rischi specifici o generici per le posizioni selezionate.

Gamma completa di strumenti finanziari

La soluzione copre le categorie di strumenti seguenti:

Titoli azionari a reddito variabile e derivati: titoli azionari, ricevute del depositario, futures, opzioni e warrant su titoli azionari, opzioni, futures e opzioni sui futures sull'indice azionario e swap azionari
Strumenti di debito e derivati: obbligazioni, titoli a tasso variabile, opzioni, warrant, futures e opzioni sui futures per obbligazioni, opzioni, futures e opzioni sui futures per i tassi di interesse, FRA (Forward Rate Agreement), futures e opzioni su basket di obbligazioni, swap e swaption
Obbligazioni convertibili e derivati: obbligazioni convertibili e azioni privilegiate, opzioni e futures su obbligazioni convertibili
Valori e derivati del mercato dei cambi: opzioni, futures, contratti a termine e opzioni sui futures per valori del mercato dei cambi (FX)
Derivati di credito: titoli credit-linked, credit default option, credit default swap e total return swap
Commodity e derivati
Organismi di investimento collettivo e derivati

Ampia gamma di tipi di transazioni

Gestisce inoltre i seguenti tipi di transazioni che implicano oneri CRR:

Negoziazioni non riuscite (consegna/pagamento)
Negoziazioni non riuscite (consegna gratuita di contanti o azioni)
Pronti contro termine e pronti contro termine inverso
Prestito titoli e cessione in prestito di titoli
Transazioni sui derivati
Voci generiche del libro transazioni

Questo è l'insieme completo delle transazioni illustrate nel capitolo 10 della pubblicazione Interim Prudential Sourcebook for Investment Businesses della FSA.

Flessibilità organizzativa e reporting

La soluzione offre varie opzioni di reporting e molte funzionalità che ne massimizzano la flessibilità, con funzioni che migliorano l'automazione, garantiscono l'affidabilità dei processi e consentono l'adattamento dell'applicazione all'ambiente operativo.

Report standard

Offre una gamma completa di report utenti, relativi a:

Immissione e convalida dei dati
Eccezioni per singoli utenti
Risultati dei calcoli (riepilogo)
Ripartizione dei calcoli (dettagli)
Registrazione dell'attività degli utenti e report di aggiornamento/audit
Report di audit operativo, tra cui un report delle impostazioni di configurazione al momento dell'esecuzione dei calcoli
Report di confronto
Report end-to-end che visualizzano la gestione delle singole posizioni, dall'inizio alla fine

Report definiti dall'utente

Gli utenti potranno definire report aggiuntivi personalizzati estraendo i dati della soluzione e caricandoli in fogli di calcolo, applicazioni di reporting o altri database. Gli utenti potranno quindi eseguire ulteriori analisi dei dati per produrre dati sui trend, grafici e informazioni di riepilogo.

Flessibilità operativa

La convalida centralizzata rileva automaticamente gli errori prima dell'esecuzione dei calcoli.
Il reporting per reparto consente l'implementazione di strutture di reporting flessibili per supportare più entità e reporting gestionale.
La creazione di scenari supporta l'analisi per modelli. È ad esempio possibile aggiungere proposte di negoziazione a posizioni attuali correnti per proiettare l'effetto ipotetico sul PRR a livello aziendale, di reparto o di mansione.
Grazie all'ottimizzazione, gli utenti possono controllare le regole e i trattamenti applicati alle posizioni a livello individuale o globale.
Gli input precalcolati consentono l'immissione di dati da altri sistemi, tra cui modelli di rischio che producono posizioni nominali, PRR aggiuntivi e valori delta per le posizioni.
L'automazione, tramite un potente script language incorporato, consente la programmazione di tutti i processi migliorando la solidità operativa.
L'inserimento automatizzato dei dati offre una maggior flessibilità nell'immissione dei dati. È comunque possibile immettere o modificare manualmente tutti i dati.

Modulo per la conformità alle normative di grande affidabilità

La soluzione è un'applicazione solida e potente, che è stata sottoposta a test completi in molte istituzioni finanziarie tra le più importanti del Regno Unito. Con la verifica dei dati e la gestione degli errori integrate, è un sistema ad alta affidabilità, destinato alle organizzazioni che desiderano implementare un controllo operativo completo del processo di reporting per la conformità alle normative.

Prestazioni e capacità

Le prestazioni variano in base al volume di posizioni e transazioni elaborate. Anche la configurazione del sistema e l'ambiente tecnologico possono influire sulle prestazioni. Tuttavia, anche i portfolio più grandi vengono elaborati in meno di un'ora: per la maggior parte degli utenti l'elaborazione richiederà molto meno tempo.

Volumi

I volumi di dati variano a seconda dell'implementazione della soluzione di reporting di conformità normativa. Nel caso delle aziende di maggiori dimensioni, ogni giorno vengono elaborati fino a 150.000 record relativi a posizioni e transazioni, con oltre 12.000 controparti commerciali. All'altro estremo della scala, gli utenti più piccoli non superano le 100 posizioni e transazioni giornaliere.

Reti e utilizzo multiutente

È possibile eseguire la soluzione in una rete o come installazione autonoma. Negli ambienti di rete il sistema consente a più utenti di interagire su dati comuni, con l'esecuzione simultanea di più calcoli. Ciò semplifica la ripartizione dei carichi di lavoro tra operazioni di fine mese, reporting giornaliero e suddivisioni di carattere gestionale.

Input dei dati

La soluzione utilizza due linee di tecnologia database. Il database master (Microsoft SQL Server o Sybase Adaptive Server Enterprise) risiede in genere in un server centrale. È possibile trasferire dati a questo database dai sistemi di origine, sia direttamente sia utilizzando file flat, che vengono trasferiti mediante una workstation in cui è in esecuzione la soluzione. Le workstation che eseguono l'applicazione client della soluzione possono accedere al database master per estrarre tutti i dati o un sottoinsieme di dati, che verranno trasferiti a un database locale (formato Microsoft FoxPro) sulla workstation. Una volta che i dati si trovano sul computer locale, ogni utente può gestirli senza modificare la versione degli altri utenti.

Interfaccia utente

La semplicità di consultazione di sistema consente agli utenti di visualizzare l'elenco dei record del database che soddisfano criteri specifici. La semplicità di interrogazione consente l'applicazione di potenti aggiornamenti, in modalità automatica e con controllo diretto da parte dell'utente, grazie alle query SQL. La soluzione visualizza la schermata di immissione dati appropriata per il tipo di strumento selezionato dall'utente. L'applicazione mostra tutti i reparti che contengono una posizione nel titolo, e gli utenti possono modificare i reparti a condizione di disporre dell'accesso necessario.