Capitalia La business intelligence a servizio di Basilea II. Intervista a Daniele Moscato, responsabile rating intelligence all’interno della funzione Ratings & Capital Management.

A fine giugno 2004 è stato pubblicato il nuovo accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali, denominato Basilea II. Le nuove regole, stabilite dal Comitato di Basilea - presieduto dai governatori delle Banche Centrali dei dieci Paesi più industrializzati (G10) - hanno l’obiettivo di aumentare la stabilità del sistema bancario internazionale, attraverso un maggiore controllo dei rischi di credito, di mercato ed operativi. Questo richiede l’utilizzo di metodologie “oggettive” di valutazione, in grado di fornire maggiore trasparenza sul comportamento degli istituti bancari e sul rapporto fra banche ed imprese.
Con l’adozione dei nuovi criteri fissati da Basilea II, le banche dovranno, tra l’altro, classificare la clientela attraverso un rating (giudizio) che identificherà il merito creditizio (grado di solvibilità). Conseguenza di ciò sarà una maggiore correlazione del costo del credito erogato rispetto al rating attribuito.
Capitalia e la svolta di Basilea II: quali interventi sono stati attivati, e quali sono in corso di progettazione o implementazione per ottemperare alle nuove normative? Con quali conseguenze per le banche del gruppo, e per i loro clienti? Lo abbiamo chiesto a Daniele Moscato, responsabile rating intelligence all’interno della funzione Ratings & Capital Management.

Basilea II è più di un accordo regolamentare: rappresenta un cambiamento profondo nel modo di “fare banca”.
Basilea II consente di rendere oggettivo e misurabile il rischio di credito insito in ogni affidamento. Questo permette alle istituzioni finanziarie di costruire intorno alla tecnica e alle regole dell’accordo una nuova logica di approccio al cliente. La “contabilità” del rischio diventa il terzo elemento, insieme ai margini e ai costi, per valutare pienamente la creazione di ricchezza associata a ciascuna relazione creditizia.

Qual è stato il ruolo della funzione Ratings e Capital Management?
In questa fase di start up di Basilea II abbiamo operato come Agenzia interna di rating per il Gruppo, con responsabilità relative allo sviluppo dei modelli interni di rating, al processo di assegnazione del rating e alla determinazione dello spread risk adjusted. Ci occupiamo inoltre della reportistica di Active Portfolio Management, che ha come focus specifico la relazione rischio/rendimento del portafoglio e per la quale gli aspetti di front end, di rappresentazione dei dati e delle analisi a nostra disposizione, rivestono una grande importanza: l’obiettivo che ci siamo posti è quello di rappresentare in modo estremamente immediato e al tempo stesso funzionale la creazione di ricchezza e la rischiosità del nostro portafoglio e di rendere disponibili tali informazioni a tutti i livelli, dal top management fino ai singoli account manager.

Come avete raggiunto questi obiettivi?
Siamo partiti con sistemi “artigianali”, ma ben presto è stato evidente che ci servivano strumenti in grado di gestire in maniera automatica la rappresentazione e la circolazione delle informazioni. Per questo abbiamo scelto Business Objects: la nuova release XI ci permette di sviluppare tutto il front end secondo le nostre esigenze.

Come avete strutturato i report?
Partendo dalla matrice che indica il rapporto fra la creazione di ricchezza e la rischiosità, la grafica ci permette di visualizzare il posizionamento del nostro portafoglio, e partendo dai dati macro entrare poi, con semplici click, nei vari livelli di dettaglio fino ad arrivare al singolo account e al singolo cliente.
La possibilità di selezionare i clienti sulla base della ricchezza creata per la banca permette di impostare eventuali correttivi sulla relazione, contattando per esempio i clienti “migliori” per offrire nuove opportunità.

Un cambiamento importante nell’approccio al cliente…
Cambiano in modo fondamentale le logiche sottese all’offerta. Fino a qualche anno fa le aziende industriali erano molto più avanti rispetto alle banche, perché facevano leva sulla maggiore disponibilità di dati dettagliati sul cliente e sui prodotti. Oggi la banca è molto più vicina a questa logica, perché possiede le informazioni necessarie e può attuare velocemente nuove strategie di relazione con il cliente: un sistema interno di rating offre la possibilità di avere una valutazione oggettiva del rischio e permette quindi di legare il prezzo alla rischiosità, avvicinandosi molto a logiche di tipo assicurativo.

Prevedete un’estensione di questo sistema di reportistica?
Uno sviluppo ulteriore, sempre in collaborazione con Business Objects, è già in produzione: è il sistema di Rating Intelligence che, grazie all’analisi dinamica della rischiosità del portafoglio, ci supporta nella valutazione delle performance dei modelli e quindi nelle decisioni di sviluppo.

Recentemente avete sviluppato anche una serie di servizi rivolti direttamente alla clientela corporate. Di cosa si tratta?
La logica di Basilea II - facendo leva sugli aspetti di consapevolezza e disciplina - se importata nella gestione ordinaria dell’impresa conduce ad un miglioramento della probabilità di successo aziendale.
In considerazione di questo, all’interno del Gruppo Capitalia sono in corso di sperimentazione servizi di Rating Advisory. Mettiamo a disposizione il nostro know how per aiutare l’impresa ad essere maggiormente consapevole del valore che sta creando per se stessa.